Portföy Yönetimi Araştırmaları
Modern portföy teorisi çerçevesinde varlık sınıfları arasında optimum dağılım, çeşitlendirme ve getiri-risk dengeleme analizleri.
Modern Portföy Teorisinden Uygulamaya
Markowitz'in öncü çalışmasına dayanan modern portföy teorisi, Umbral'ın portföy araştırmalarının temel referans çerçevesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, özellikle gelişmekte olan piyasalara özgü piyasa anomalilerini, likidite kısıtlarını ve davranışsal faktörleri de analizlerimize dahil ediyoruz.
Portföy araştırmalarımız; ortalama-varyans optimizasyonu, risk paritesi, faktör yatırımı ve dinamik varlık dağılımı gibi birbirini tamamlayan metodolojileri kapsamaktadır.
İncelediğimiz Varlık Sınıfları ve Araçlar
Hisse Senetleri
BİST ve uluslararası borsalarda işlem gören hisse senetleri için sektörel çeşitlendirme, değerleme metrikleri ve getiri faktörü analizleri.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Devlet tahvilleri, eurobondlar, kira sertifikaları ve şirket tahvillerini kapsayan getiri eğrisi analizleri ve süre yönetimi stratejileri.
Alternatif Varlıklar
Altın, emtia ve döviz sepeti gibi enflasyona karşı koruma sağlayan ve portföy çeşitlendirmesine katkıda bulunan alternatif varlık sınıfları.
Gayrimenkul Yatırım Araçları
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), kira getiri analizi ve gayrimenkul piyasasının portföy içindeki rolüne ilişkin araştırmalar.
Portföy Yönetimi Raporlarını Keşfedin
Varlık dağılımı ve portföy optimizasyonu üzerine hazırlanan araştırma raporlarımıza erişin.